Сұрақнама:
- Инвестиция және олардың түрлері. Қаржылық және нақты инвестициялар. Тура және портфельді инвестиициялар.
- Тәуекелді анықтау. Тәуекелді жіктеу. Табыстылық пен тәуекел арасындағы байланыс. Инвестициялық портфель тәуекел ін бағалау. Дисперсия және стандартты ауытқу. Өзгерісті бағалау. Тәуекел деңгейіне диверсификацияның әсері.
- Портфельді тәуекелді есептеу. Портфельдің табыстылығын есептеу. Жүйелік және жүйелік емес тәуекелге диверсификацияның әсері. График бойынша қарастыру
- Бағалы қағаз тәуекелінің портфелді тәуекелге әсері. Бета және жеке дара тәуекел. Бетаны есептеу. Диверсификацияны шектеу. Бета коэффицентін өлшеу. Измерение коэффициента бета. «Бета» кітабын қолдану. Альфа — a. Тұрақтылық b.
- Маркович портфель теориясы. Негігі мазмұны. Акция портфельін қалыптастыру. Табыс пен тәуекел арасындағы байланыс. График бойынша талдау. Портфель тиімділігі. Қор нарығының сызығы немесе шекарасы. Қор нарығының шекарасы мен портфель тиімділігінің арасындағы байланыс.
- САРМ – капиталды активтерді бағалау әдістер үлгісі. Үлгіні талдау. Капиталды активтерді бағалау үлгісін тестілеу. Альтернативы САРМ – үлгісіңің ұқсастықтары..Арбитражды баға қалыптастыру теориясы.
- Нарық тиімділігінің түсініктемесі. Нарық тиімділігінің теориясы. Нарық тиімділігінің формасы.